2007年春季中国精算师资格考试考试大纲(2)

05风险理论
　　考试时间: 2小时
　　考试形式: 客观判断题（单项选择题）
　　考试内容和要求：
　　考生应深入理解与掌握基本的保险风险模型：基本的损失分布、短期个体风险模型、 短期聚合风险模型、长期聚合风险模型，以及这些模型的相关性质；掌握效用函数与期望效用原理，以及期望效用原理在保险定价中的应用；掌握随机模拟的基本方法。
　　A. 损失分布基础（分数比例约为10%）
　　1．损失分布的一般拟和方法
　　2．损失分布的贝叶斯方法
　　B．保险风险模型（分数比例约为70%）
　　1．短期个体风险模型（分数比例约为20%）： 单个保单的理赔分布，独立和分布的计算，矩母函数，中心极限定理的应用。
　　2．短期聚合风险模型（分数比例约为30%）： 理赔次数和理赔额的分布，理赔总量模型，复合泊松分布及其性质，聚合理赔量的近似模型。
　　3．长期聚合风险模型（分数比例约为20%）： 连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率，总理赔过程，破产概率，损失过程，调节系数，再保险和分红保险中的风险模型及其性质。
　　C．效用理论及其在保险中的应用（分数比例约为15%）
　　1．效用与期望效用原理、效用函数与风险态度
　　2．效用原理与保险定价、保险及效用原理的应用。
　　D．随机模拟的基本方法（分数比例约为5%）
　　均匀分布随机数与伪随机数，随机数的产生方法，离散随机变量与连续随机变量的模拟，随机模拟的应用。
　　参考书目：
　　《风险理论》（中国精算师资格考试用书）修订版主编 吴岚 王燕， 原书主编 谢志刚，中国财政经济出版社，2006年11月第1版

　　
　　06生命表基础
　　考试时间：3小时
　　考试形式：客观判断题（单项选择题）
　　预备知识：微积分、概率统计、线性代数、保险学原理、人身保险、数值分析等
　　考试内容和要求：
　　A. 生存模型及其估计（分数比例约为40%）
　　这部分要求考生掌握生存模型的性质、特征以及由样本数据估计生存模型的各种统计方法，如传统的精算方法、矩估计方法、极大似然估计方法等，并掌握大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算。其主要内容包括：
　　1. 生存模型的概念及生存模型数学
　　2. 生命表
　　3. 完整样本数据情况下表格生存模型的估计
　　4. 非完整样本数据情况下表格生存模型的估计
　　5. 参数生存模型的估计
　　6. 大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算
　　B. 人口统计（分数比例约为30%）
　　这部分要求考生掌握死亡或生育的各种测度指标的概念及计算方法；掌握三个人口统计模型：静止人口模型、稳定人口模型和拟稳定人口模型的特征及相关计算；掌握利用插值模型、几何模型和Logistic模型对人口数据估计的方法，掌握人口规划的方法及相关计算，掌握人口统计数据在生命表编制、社会保障中的应用。其主要内容包括：
　　1. 死亡和生育测度
　　2. 人口模型
　　3. 人口规划及人口普查应用
　　C. 修匀法（分数比例约为30%）
　　这部分要求考生掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方法。对于表格数据修匀，要求考生掌握移动加权平均修匀法、Whittaker修匀、Bayes修匀的概念及相关计算，掌握二维Whittaker修匀的方法及相关计算；对于参数修匀，要求考生掌握对于三种含参数的人口模型（Gompertz、 Makeham、 Weibull）估计的方法；掌握分段参数修匀、光滑连接修匀的方法及相关计算。其主要内容包括：
　　1. 表格数据修匀
　　2. 参数修匀
　　参考书目：
　　《生命表基础》（中国精算师资格考试用书）李晓琳，孙佳美主编，中国财政经济出版社，2006年11月第1版。

　　
　　07寿险精算实务
　　考试时间：3小时
　　考试形式：客观判断题和主观问答题
　　考试内容和要求：
　　A．寿险基础（分数比例约为20%）
　　1．人寿保险的主要类型
　　考生应掌握寿险的主要类型，即普通型人寿保险和新型人寿保险。普通型人寿保险有：定期寿险；终身寿险；两全保险；年金保险。新型人寿保险需要掌握的有：分红保险和投资连结保险。
　　2．保单现金价值与红利
　　保单现金价值；保单选择权；资产份额；保单红利
　　3．特殊年金与保险
　　特殊形式的年金；家庭收入保险；退休收入保单；变额保险产品；可变计划产品；个人寿险中的残疾给付。
　　B．定价（分数比例约为25%）
　　1．寿险定价概述
　　定价的基本概念；寿险定价的主要方法；定价的各种假设
　　2．资产份额定价法
　　资产份额定价的过程；资产份额法的基本公式；各种因素对现金流的影响；保费的调整保费
　　3．资产份额法的进一步分析
　　资产份额法的改良；利润变动；资产份额法的其他应用。
　　C．评估及偿付能力监管（分数比例约为30%）
　　1．准备金
　　不同视角下的准备金；法定责任准备金的评估方法；评估基础的选择；准备金方法在实务中的应用。
　　2．负债评估
　　利率敏感型寿险的评估；年金评估；变额保险的评估及评估的进一步应用
　　3．寿险公司内涵价值
　　内含价值的定义；内含价值计算方法；内含价值的具体应用以及评价；具体的计算方法
　　4．偿付能力监管
　　偿付能力监管概述；欧盟及北美偿付能力监管实践及其进展；偿付能力监管中的资产评估；偿付能力管理的措施；我国偿付能力监管的实践和发展方向
　　D．养老金（分数比例约为15%）
　　1．养老金概述
　　养老金计划的基本概念；精算成本因素；给付分配的精算成本法；成本分配的精算成本法。
　　2．养老金数理及实例
　　递增成本的个体成本法；均衡成本的个体成本法；聚合成本法。
　　E． 中国寿险业精算规定及示例（分数比例约为10%）
　　有关保费计算的精算规定及示例；有关保单年度末保单价值准备金和保单现金价值的精算规定及示例；关于法定责任准备金的精算规定及示例
　　参考书目：
　　《寿险精算实务》（中国精算师资格考试用书） 主编 李秀芳，中国财政经济出版社，2006年11月第1版（包括附录和附表）

　　
　　08非寿险精算数学与实务
　　考试时间：3小时
　　考试形式：客观题（单项选择题52%，多项选择题18%）及综合解答题（30%）。
　　考试内容和要求：
　　要求掌握非寿险精算的主要内容，包括费率厘定方法、经验费率、责任准备金评估方法和再保险模型。内容分为如下几部分：
　　A. 费率厘定（分数比例约为25%）
　　1. 费率厘定中的费用、利润等因素
　　2. 纯保费法（又称损失成本法）和损失率法（又称赔付率法）
　　3. 均衡已赚保费（又称当前费率水平下的已赚保费）的计算
　　4. 最终损失（又称终极损失）的预测
　　5. 费率结构，费率的整体水平变动量（又称总体费率变化量），相对数，基础费率，当前费率，指示费率
　　B. 经验费率（分数比例约为25%）
　　1. 完全信度与部分信度，信度因子
　　2. 贝叶斯保费
　　3. 信度保费
　　4. Buhlmann模型与Buhlmann-Straub信度模型，参数的统计估计方法
　　5. NCD系统：系统构成，稳定分布，转移概率
　　C. 准备金（分数比例约为35%）
　　1. 未到期责任准备金评估
　　2. 保费不足准备金及充分性检验
　　3. 未决赔款准备金评估，包括
　　链梯法、案均法、准备金进展法、BF方法
　　4. 理赔费用准备金评估
　　D. 再保险（分数比例约为15%）
　　1. 再保险的种类及实务
　　2. 自留额分析
　　3. 再保险定价
　　指定参考书目：
　　1．吴小平主编： 《保险公司非寿险业务准备金评估实务指南》，中国财政经济出版社，2005。
　　2．杨静平编著：《非寿险精算学》，北京大学出版社， 2006。
　　3．肖争艳，高洪忠编著：《非寿险精算》，中国人民大学出版社， 2006。
　　各个考试部分指定的参考书目及章节：
　　（一）费率厘定：考试内容以《非寿险精算》（肖争艳，高洪忠）第四章为主，考生在学习过程中可参考《非寿险精算学》（杨静平）第六章和第十章;
　　（二）经验费率：考试内容为《非寿险精算学》（杨静平）第七章、第八章和第九章;
　　（三）准备金：《保险公司非寿险业务准备金评估实务指南》全书;
　　（四）再保险：《非寿险精算》（肖争艳，高洪忠）第七章。
　　推荐阅读书目：
　　王静龙，汤鸣，韩天雄主编：《非寿险精算》，中国人民大学出版社，2004。